دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز – مفاهیم ریسک و بازده

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 46 اسلاید

قابلیت ویرایش: دارد

تصویری از خود فایل رو میتونید مشاهده کنید.

قسمتی از متن این پاورپوینت که به صورت تصادفی انتخاب شده:

پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) 

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

تعداد اسلاید ها: 46 اسلاید

سرفصل اسلایدها:

تقسیم بندی سرمایه گذاری :

کار اصلی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار؟

بازده چیست ؟

بازده تحقق یافته؟

بازده مورد انتظار؟

فرق بین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار ؟

اجزای بازده 🙁 بازده کل هر اوراق بهادار )

سود دریافتی :

سود ( زیان ) سرمایه :

بازده کل هر اوراق بهادار :

ریسک چیست ؟

منابع ریسک :

ریسک نوسان نرخ بهره :

ریسک بازار :

ریسک تورمی :

ریسک تجاری :

ریسک مالی :

ریسک نقدینگی :

ریسک نرخ ارز ( ریسک ارزهای خارجی ):

ریسک کشور :

انواع ریسک :

ریسک غیرسیستماتیک :

ریسک سیستماتیک :

اندازه گیری ریسک و بازده :

بازده نسبی :

نحوه محاسبه بازده نسبی :

شاخص ارزش :

فرمولهای آماری:

پراکندگی در بازده :

نکته :

توزیع بازده دارایی های مالی :
انحراف معیار :

بتا ( Beta ):

تخمین ریسک و بازده :
مساله عدم اطمینان :

توزیع احتمالات :

محاسبه بازده مورد انتظار :

فرمول محاسبه بازده مورد انتظار :

تخمین ریسک :

رابطه ریسک و بازده :

منابع و ماخذ فارسي:

مدیریت سرمایه گذاری ، چارلز . پی .جونز – ترجمه جناب آقای دکتر رضا تهرانی ، عسگر نوربخش

مدیریت سرمایه گذاری جونز

lفرق بین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار ؟

1- مبلغ بازده تحقق یافته ، واقعی و قابل اتکا می باشد .

2- مبلغ بازده مورد انتظار ، برآوردی و قابلیت اتکا چندانی ندارد.

3- بازده تحقق یافته با عدم اطمینان همراه نیست .

4- بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است .

lریسک نرخ ارز ( ریسک ارزهای خارجی ):

تمامی سرمایه گذارانی که امروزه به صورت جهانی و بین المللی سرمایه گذاری می کنند ، در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین المللی به پول رایج کشور خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند .

lفرمولهای آماری:

برای تشریح مجموعه ای از بازده ها، به برخی از فرمول های آماری نیاز داریم .

ازجمله :

1- میانگین حسابی

2- میانگین هندسی

lتخمین ریسک و بازده :

برای اندازه گیری بازده تحقق یافته و یا تخمین بازده های مورد انتظار ( آتی ) از بازده کل استفاده می شود .

به خاطر جامع بودن بازده کل ، از آن می توان برای تخمین بازده اوراق بهادار استفاده کرد .

رابطه ریسک و بازده :

1- اساس و پایه تصمیمات سرمایه گذاری رابطه ریسک و بازده است.

2- میان ریسک و بازده یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش ریسک ، بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد .

3- در دوره های زمانی بلند مدت ، مانند دوره های 20 ساله یا بیشتر ، رابطه تاریخی میان ریسک و بازده باید مثبت باشد .

4- در دوره های زمانی کوتاه مدت ، مانند یک یا دو سال انتظار می رود رابطه ریسک و بازده همیشه مثبت باشد .با این حال رابطه ممکن است منفی  و یا با شیبی به سمت پایین باشد .

مدیریت سرمایه گذاری جونز